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右删失数据下的时间序列数据分析
TIME SERIES ANALYSIS FOR RIGHT CENSORED DATA

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文摘 当平稳时间序列{X_n}被另外的平稳序列{Y_n}删失后,我们研究{X_n}的协方差,相关系数的估计问题.特别当{X_n}是AR(p)序列时,我们研究AR(p)的参数估计和一步预测问题.给出的估计量是强相合的.计算机模拟结果说明所提供的方法是适用的.
其他语种文摘 When stationary time series {X_n} is censored by another stationary time series {Y_n}, estimation of covariance and correlation coefficients of {X_n} is studied in this paper. When {X_n} is AR(p) process, parameter estimation and one-step prediction are given and shown to be strongly consistent. Simulation results show that the method works well.
来源 系统科学与数学 ,2007,27(1):20-26 【核心库】
关键词 平稳序列 ; 右删失 ; EM算法 ; 预测
地址

北京大学数学科学学院概率统计系, 北京, 100871

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 1000-0577
学科 数学
基金 国家自然科学基金 ;  国家教育部科学技术研究重点项目
文献收藏号 CSCD:3002998

参考文献 共 4 共1页

1.  何书元. 应用时间序列分析,2003 CSCD被引 57 次    
2.  Kaplan E L. Nonparametric Estimation from Incomplete Observation. JASA,1958:457-481 CSCD被引 5 次    
3.  Mclanchlan G J. The EM Algorithm and Extensions,1997 CSCD被引 2 次    
4.  He S Y. Estimate a Stationary Process under Left Censoring. Chinese J Appl Prob Stat,2006,22(3):237-244 CSCD被引 2 次    
引证文献 3 篇

1 周跃进 左删失数据下ARMA(p,q)模型的估计 纯粹数学与应用数学,2010,26(1):79-83
CSCD被引 0 次

2 李鑫 不完全数据下线性回归模型的参数估计 数学的实践与认识,2013,43(16):191-196
CSCD被引 0 次

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