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巴黎期权定价问题的数值方法
Numerical method for pricing partition option
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文摘
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本文在通常的Black-Scholes假设下讨论连续观察的巴黎期权的定价问题，并给出其数值结果．基于分数步算法和两点中心隐式差分格式，采取了初值的奇性消除技术，获得了较高的效率和精度．最后分析了容许延迟时间及障碍位置对期权价格的影响． |
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其他语种文摘
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The numerical method of pricing up-and-out call Parision Option based on the Black-Scholes model is focused in this article. The two-point compact scheme with second-order accuracy is used. A technique to remove the singularity of the pay-off function is used to make the result more accurate,more effective and more stable. The influence of the delaying time and the barrier on the option price is discussed. |
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来源
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数值计算与计算机应用
,2004,25(2):81-89 【核心库】
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地址
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上海同济大学应用数学系, 200092
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语种
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中文 |
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文献类型
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研究性论文 |
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ISSN
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1000-3266 |
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学科
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数学 |
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文献收藏号
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CSCD:1619549
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参考文献 共
7
共1页
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